JES 2010

APPROCHES STATISTIQUES DU RISQUE

 

 OBJECTIF DES JOURNÉES

 

Le but des Journées est de se consacrer pendant une semaine à l'approfondissement d'un thème bien défini, dans un cadre favorisant rencontres et discussions. Dans cette optique, le nombre de participants est limité à 45. 

Les orientations principales sont : 

- acquisition de notions de base

- développements les plus importants et les plus récents

- perspectives futures et applications. 

Ces journées sont ouvertes à un public de statisticiens non nécessairement spécialistes du sujet traité.

Dans ce contexte, les Journées 2010 sont consacrées aux approches statistiques du risque avec pour objectif de faire le point sur la théorie et les applications par des spécialistes de divers horizons.

 

L’actualité nous renvoie tous les jours une facette du risque : crise financière, accidents d’avion, dérapages du changement climatique, etc. Quel est le rôle joué par la statistique dans l’analyse de ces risques et quels sont les outils spécifiquement développés pour cela ?  Ce colloque propose  de présenter les fondements méthodologiques classiques mais aussi récents et d’aborder des applications à des domaines variés.

 

On confiera d’abord à un économiste le soin de présenter  le  concept de risque avec ses différentes déclinaisons ainsi que de faire une introduction à la théorie de la décision dans l’incertain qui permet de prendre en compte la variété des comportements des agents économiques face au risque. Les différentes mesures de risque seront ensuite présentées ainsi que les méthodes qui permettent de les estimer au vu de séries statistiques. Outre la volatilité qui est adéquate dans le cadre gaussien, d’autres mesures de risque sont apparues comme le Value-at-Risk (ou VaR) correspondant à un quantile de la distribution de perte mais aussi la Tail Var, espérance au-delà de la VaR.

 

La quantification des risques comprend également celle des risques extrêmes. Nous consacrerons trois séances à la théorie des valeurs extrêmes pour en développer les méthodes univariées et multivariées.  Il s’agit de s’intéresser au comportement des queues de distribution et de caractériser les lois des maximums de séries statistiques. L’articulation avec la théorie des copules sera ensuite approfondie pour la gestion des risques multiples.

 

Le problème de la ruine d’une compagnie d’assurance, étudié dès le début du vingtième siècle, se concentre sur l’équilibre à long terme des résultats de la compagnie et consiste à établir des formules explicites ou des approximations de la probabilité de ruine à horizon donné, basées sur des modèles pour les coûts individuels, en fonction du montant de réserves initiales. On en développera à la fois les aspects univariés et multivariés. Seront présentées également les méthodes de calculs de provisionnement (estimer au mieux la charge totale de sinistres pour une année donnée) : des approches classiques jusqu’à des traitements plus récents à base de modèles linéaires généralisés.

 

Des applications à divers domaines seront développées : dans le domaine de la santé publique pour le risque alimentaire, en météorologie pour le risque climatique, en assurance pour la solvabilité et enfin dans le domaine du risque industriel.

 

Les exposés font l'objet d'un document distribué aux participants

 

 

LIEU

 

Les Journées se déroulent au Centre International de Rencontres Mathématiques (C.I.R.M.), situé sur le campus de  Luminy (Université d'Aix-Marseille II) : http://www.cirm.univ-mrs.fr/

 
 

COMITÉ D'ORGANISATION

 

Jean-Jacques DROESBEKE, Université Libre de Bruxelles 

GIlbert SAPORTA, Cnam, Paris

Christine THOMAS-AGNAN, Université Toulouse 1

 

 

CONFÉRENCIERS

 

Patrice BERTAIL (Université Paris Ouest, Nanterre,  La Défense)

Arthur CHARPENTIER (Université Rennes 1)

Anne-Laure FOUGèRES (Université Claude Bernard, Lyon 1)

Stéphane LOISEL (Université Claude Bernard, Lyon 1)

Jean-Marc TALLON (Université Paris 1)

Eric PARENT (AgroParisTech)

 

 

PROGRAMME

Les cours ont lieu du lundi matin 9h00 au vendredi 16h00.
Pour le programme détaillé cliquez ici (PDF) ou bien consulter la page du programme avec, en ligne, les présentations.


 

 

 

CONDITIONS D'INSCRIPTION

 

Ces journées sont réservées aux membres de la SFdS à jour de leur cotisation 2010.  Pour adhérer : http://www.sfds.asso.fr/36-Comment_Adherer_