Postdoc, Institut du Risque et de l'Assurance, Laboratoire Manceau de Mathématiques, Le Mans, France.| Entreprise/Organisme : | Le Mans Université | | Niveau d'études : | Doctorat | | Date de début : | Juin 2025 | | Durée du contrat : | 18 mois | | Rémunération : | 2897,09€ brut | | Secteur d'activité : | Statistique des processus | | Description : | Ce postdoc s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche innovant visant à développer des méthodes avancées d’estimation et de prévision pour des modèles de séries temporelles fractionnaires, non stationnaires et non gaussiens. Ces modèles sont particulièrement importants pour l’analyse de données complexes, telles que celles observées en économie, en finance et en climatologie, où des dépendances à long terme et des comportements non linéaires sont fréquemment rencontrés.
L’objectif principal du projet est de développer et d’améliorer des techniques d’estimation du type quasi-maximum de vraisemblance pour ces modèles complexes, tout en relevant les défis liés à la prévision dans des contextes non stationnaires et non gaussiens. | | En savoir plus : | https://lmm.univ-lemans.fr/fr/index.html
Postdoc.pdf | | Contact : | youssef.esstafa@univ-lemans.fr |
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